不料，适逢遇到大雨，道路断绝，窦融的军队无法前进。这时又传来消息称隗嚣已经退军了，这样既免除了刘秀亲征，也用不着窦融南下。窦融，字周公，扶风平陵(今陕西咸阳西北)人，出身外戚官僚家庭。王莽时以军功封建武男，女弟为大司空王邑小妻。“家长安中，出入贵戚，勾结闾里豪杰，以任侠为名”。新莽末，曾从王匡东征，又从王邑败于昆阳，后拜波水将军，引兵至新丰，降更始大司马赵萌。赵萌对窦融的到来非常重视，荐为巨鹿太守。
时更始新立，东方争战不休，窦融这个时候不愿出关去任职；而融家累世仕宦河西，知其土俗，遂私对兄弟说：“天下安危未可知，河西殷富，带河为固，张掖属国精兵万骑，一旦缓急，足以自守，此遗种处也”。意谓现在天下的安危很难预测，河西的人民生活非常的富足又有黄河做屏障以及精兵万骑，如果情况发生变化，完全可以自守，这里实在是安置后代的好地方。窦融的这些话兄弟们听了都觉得非常有道理。于是，通过赵萌言于更始，辞让巨鹿，图出河西，乃得为张掖属国都尉。“融大喜，即将家属而西；既到，抚结雄杰，怀辑羌虏，甚得其欢心，河西翕然归之”。
窦融到了河西，因为治理有方，所以在酒泉太守梁统、金城太守库钧、张掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛彤等州郡英俊的拥戴下，窦融被推举做了河西五郡大将军。时武威太守马期、张掖太守任仲因孤立无党，自解印缓去，于是以梁统为武威太守、史苞为张掖太守、竺曾为酒泉太守、辛彤为敦煌太守，库钧仍为金城太守；融则依旧居属国，领都尉职如故，此时窦融手里掌握着万骑精兵，同时置从事监察五郡。河西民风质朴，窦融等为政亦宽和，“上下相亲，晏然富殖”;并修兵马，习战射，敌不敢犯，“羌胡皆震服亲附，内郡流民避凶饥者归之不绝”。河西地区在窦融的经营之下，俨然成为一个世外桃源式的独立王国。